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路同学2023-08-31 00:10:57

component VaR的公式是什么，如图表格里-0.116是怎么算出来的？

回答（1）

Michael2023-08-31 11:54:15

学员你好，这个部分是在投资风险里面讲解到的，Com VaR=MVaR*V，MVaR等于Z*相关系数*资产波动率。不过我觉得这块你可以等到组合风险学习完了之后再来计算，这样理解会更好一些。

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