天堂之歌

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FRM二级

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专场人数:1665提问数量:32473

老师,这里是怎么由Debt=ke-rt -put以及put公式推导出debt的最后公式的?

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老师,线性规划的缺点最后一句话怎么理解?还有dimension和线性规划有什么关系?第二张图老师解释的我也没懂

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这两定义完全一样,但好像不是一回事啊?该怎么理解呢

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老师,这个分层抽样法优势是资产不会过度的集中在某些大类,那讲义里说strength是ignore biases in the alpha across categoies跟老师说的优势有关系吗?

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transaction liquidity risk 跟trading liquidity risk有没有从属关系?这两者的研究对象区别在哪儿啊?我看讲义上说的是risk of moving the price adversely in the act of buying or selling.这adversely指的是方向反?

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请教,题目中A选项讲明风控部门员工薪酬与模型使用挂钩,是否可理解为模型不具有独立性independence?请问原版书有对应的模型开发原则强调么?按常理理解是与独立性相悖的,谢谢解答!

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请问这里B选项的释义是定义类似3LoM中防线1的职责么?

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liquidity premium 如果理解成我持有流动性跟非流动性之间资产的价格差,那cost of liquidity度量的什么经济含义啊?每个资产我都因为持有的资产价格存在(offer-ask)差,所以我持有的算是买卖价差,为什么会跟流动性扯上关系呢,反而像做市商收益而不是cost?如果硬要说银行的风险可以用bid-ask 价差来反映,可那是买价-卖价,跟这个相反。

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liquidity premium vs illquidity risk premium含义有什么不一样?一个资产为什么会因为流动性特别好还有premium呢?流动性特别好,价格就相对低才对。所以站在这个逻辑,这两个premium是不是一回事,说的就是非流动性资产因为价格比流动性的资产高,所以有个差

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请教Mikey老师,3LoM中internal audit的具体职责请问原版书上有明确定义么?另外在ERM中 ,risk committee的具体职责同问原版书有定义么?谢谢解答

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