天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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假设检验的时候,np和根号下np(1-p)这里麻烦老师帮忙回忆一下

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B选项还是不理解,什么模型研究的是long term

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老师解析里有这样一句话: The model did not ignore correlation, but the trade thesis focused on anticipated gains from convexity. ,这与C选项后半句的表述“ deltas were partial derivatives that did not account for changing correlation, which drastically altered the hedge ratio”有关系么,怎么理解,谢谢

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请问老师B选项怎么理解,should tell boards directly 这对么

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董事会负责 top-level risk management吧?怎么说CRO

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请问老师这句话是什么意思?The trade could also have been hedged against correlation risk by employing an overlay hedge: that is, by going long single-name protection in high default-probability names. In this sense, the 'arbitrage' could not be captured via a two-leg trade, but required more components."

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这里转不过来弯,风险中性价是4块钱,CVA是我承担的交易对手信用风险,为什么不理解为我要为对手要的价格应该是包含了他违约的风险,所以实际调整的价格=4+0.4?

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此处老师讲建模发生次数使用二项或者泊松分布,在已知单独事件概率时使用二项分布,那么泊松分布在什么情况下使用,也请老师举个例子呗

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老师,有抵押品的时候,是在EE上扣减之后再折现,还是折现后再扣减?另外,BCVA的时候有collateral为什么是直接在公式里加而不是在敞口上做调整?

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老师好,题目中第二个表格2017年1月的最低资本要求我没有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧,那核心资本和总资本的最低比例要求是怎么得出来的,还有G-SIB的要求是加在哪里了?

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