天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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标红的两句话麻烦老师解释一下

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为什么b版的操作风险这块的学习任务只有视频没有练习题目?

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请问sell repo和reverse repo是一样的嘛?

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老师能不能对照三笔交易,从资产负债表的逐一变动解释一下,尤其是资产和负债的同步变动。另外保证金是哪笔交易产生的?

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老师,LTV中的first mortgage lien说的就是贷款?lien怎么理解

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信用风险里的accout是O/C account 吧?那liquidity reserve 在哪儿讲过啊?O/C account还有分配功能,它两不是完全一样的吧?

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positive correlation between underlying asset price and the credit quality,这话怎么理解?P价格跟PD正相关,那就是P越高PD也越高,但题目里这个山姆是short put,不是short 收premium,没有敞口么?

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关于ρ=1这个时候,老师说的是赔付可能性下降,因为要不全部都违约要不全部都不违约,如果这么理解,那1st一样也是要不可能违约要不也可能不违约,从概率上应该一样吧?是不是可以这么理解?ρ=1时,发生违约时只有第一个资产得到了赔付,所以CDS带来的保障不够多,所以premium才低,这么理解?

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B跟D为什么不对呢?我记得讲义上由说upward的影响绝对值最大啊?按照这个CVA的公式,确实是LGD小,RR大的时候,直接CVA小,这个LGD对PD的应该是独立的吧?不会去影响违约概率吧

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请问老师,经济资本=非预期损失*资本乘数,请问这个资本乘数是怎么确定的,和什么因素有关,和置信水平是什么关系?谢谢

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