天堂之歌

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FRM二级

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请问老师债券三种mapping的方法区别是什么,为什么principle法计算的VAR最高啊

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老师,这个分析信用增级的时候 流入流出都是说的SPV的流入流出吗

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这个D选项,超额抵押的定义是 the pool offers claims for less than the amount of the collateral,那D说的是资产池的价值超过了ABS即collateral的价值,这里的定义中claims表示的是什么,跟D选项怎么对应呢?

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题中不是说the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield,意思是名义利率变动1.0274,实际利率变动1,为啥乘的时候1.0274不是乘再名义利率那边呢?

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老师好,这道题目中第5年应付利息89.675是如何计算出来的,谢谢。

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老师好,能再帮忙说一下,为什么principle 、duration、cash flow这三个为啥是由大到小么?高老师视频中说var 大的考虑的要素多?但从映射来看cash flow才是最麻烦的吧

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老师好,可以帮解释一下:holding period ,horizon、window的意思和区别吗?有些混乱。

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老师好,这道题能不能基于Var的置信区间,和回测置信区间的大小关系,做一个结论性总结,记一下就行了,流程分析太复杂。

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老师,怎么理解相同评级的ABS产品和公司债有相同的EL?

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这道题没有说明1.56代表分位点,这个怎么区分数字是不是分位点啊?

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