老师，这个怎么理解：如果一个分散化良好的投资组合的当前市值没有完全分配给一般风险因素，那么剩余的就分配给现金？能举个例子吗？

FRTB 的ES基於97.5% based on 12mths ,但又基於（10,20,40,60,120 days) 到底是一年 還是liquidity horizon days？我看濛了。

老师们，我想请教一个问题，虽然我之前问过，但是我再想还是没想通。关于回测VAR，既然exception是客观事实，已经发生了，计算VAR的置信水平也是一开始就定好了，那么相当于我检验T统计量是确定的，所以问题来了，为什么要用不同置信水平来进行回测？99%的关键值肯定是会大于90%的关键值，也就是说肯定拒绝原假设的概率会更大，但这能说原来人家用95%的置信水平算的VAR就不对了么，毕竟现在是用99%的关键值去测得。为什么就不能用跟原假设一样的置信水平来回测呢？

为啥没有讲解视频

请问B哪里错了？

老师，POT假设Ⅰ也符合吗？

为什么D是错的呢，不是需要改变数据大小（调整rt这个当前的收益率）吗

老师，这个地方说反了吧，逐步转向标准法啊

1、老师关于这道题，能能再总结下指数分布的几个概率关键词，什么词对应边际概率、联合概率、条件概率？（follow by\and\given...好像还有一个） 2、老师关于指数分布，是不是条件概率和边际概率一样？

这道题答案是C，1、2、4是对的，但是在提问中，老师说2应该要更改，请问答案应该是什么样的