A选项是什么意思？

C选项，老师贴的原版书内容，我理解没错的话，是说CIR模型假设了short term rate 和basis point 是独立的，这在极端情况下是几乎不可能的，比如在high inflation下和short rate极端低的情况下，这不是CIR的disadvantage吗？

培训是在哪儿提到过吗？

第三年末考虑coupon以及第一年末不考虑coupon我是明白的，不明白第二年末为什么不考虑coupon？

这道题再计算risk budget的时候 为啥没考虑每个资产的均值

辛苦老师再发下次可加性、位移不变性等四个性质的相关知识点内容

这个公式在哪章，没见过呀？

对于II，在期限相同的情况下，隐含波动率数值大小难道不是itm call>out put>itm put>otm call?

HML loading=0.36，为什么说在成长股前面是负号呢？

解释下四个选项