麦考林久期2.73是怎么计算的？一级的知识忘记了

麦考林久期2.73是怎么计算的？一级的知识忘记了

老师你好，图中7时刻因为出现负的TSECCF=-3.2，司库部门卖资产获得资产，使得TSCLGC为3.96，这个3.96的TSCLGC应该要去弥补负缺口，为什么8时刻的TSCLGC依然还是3.96？

此消彼长为何是一类错误下降，二类错误也下降？

这里怎么看出随着样本容量n增大，非拒绝域紧缩的？这里只有一个样本容量255啊。

这里怎么看出随着样本容量n增大，非拒绝域紧缩的？这里只有一个样本容量255啊。

老师，相关性等于1，风险不分散吧，分区法为什么是独立相加，应该加上两两风险的相关计算吧。

为什么A是SA，SA不是直接给了multiplier吗？哪里会用到rating数据呀

需要根据天数的远近排序后再求95%置信区间的VaR值嘛？

burned-out capital 具体指什么？