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FRM二级
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A选项，VaR不是10 days的嘛？为什么说是daily呀？还有个地方我有点懵，就是SVaR和VaR都是多少days的呀？之前看过SVaR是weekly，然后VaR是10 days嘛？
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问，求组合标准差需要乘以权重，但是组合var，不需要权重，想不明白？麻烦仔细讲下
- 老师，这里benchmark的中性化，三个回归是什么逻辑？
- 老师，收益率的波动率（yield volatility）和基点波动率（basic volatility）能给讲一下么？尤其是前面的，后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling，对应GEV的fattail分布不是Frechet么，这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好，请解答下此题各个选项，谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限，但是固收债券为何不行了呢？
- 老师好，请解答下此题，谢谢。
