希同学2024-03-14 01:53:51
希同学老师您好，我今天在看原版书市场风险的时候，计算var那一部分，公式是-（μ-zσ）吗，因为var是表示损失的，所以在前面加上符号，当算出正数的时候加上一个负号就表示损失，如果μ-zσ计算出来的值是一个负值，比如均值为0标准差为1的时候，加上符号就变成了正值，此时的意思是不是最大收益呢？
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Will2024-03-15 01:16:12
Will同学你好，你的理解是对的。这里跟你重新梳理一下。我建议是考试计算VAR公式都是-(μ-zσ)，如果这个μ-zσ是负数，比如是-100，括号前面加一个负号，那么VAR=100，表示损失100；如果μ-zσ为正数，比如100，前面加一个负号，那么VAR=-100，表示收益100（因为VAR表示损失，负数VAR表示收益）
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