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“回测检验的原假设是VaR模型正确，备择假设是VaR模型不正确”。一般是不是把想拒绝的内容作为原假设，但是这个是把VAR模型正确作为原假设，这个跟我们平时理解的不一样是吧

Backtesting VaR 查看试题 已回答

解析不对吧?

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credit var和EL和UL什么关系

形策 已回答

请老师再讲一下D选项

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请老师再讲一下A和C

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在市场风险核心考点精要的讲义中，为什么CIR模型中Basis-point volatility increases at a decreasing rate.不应该是随着r增加而增加吗？

已回答

不是ccp的会员可以和ccp做交易吗？

形策 已回答

老师说ccp可以缓释系统性风险，但是这里写的是会introduce systemic risk，到底是什么情况呀

形策 已回答

求讲解

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老师，敏感性分析是什么

查看试题 已回答

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