老师这道题出的是不是有问题 组合中两资产cvar之和比组合总的var9241650大 .为10170000

请问老师这里为什么能用pd减流动性风险溢价？另外我的运算过程错在哪里？

请问老师48题为什么otm 比itm 看跌期权的wwr 大？后者在pd上升时的敞口更大

老师，请问lognormal model中，with determinisic drift的那个模型的basic volatility是不是固定不变的？也就是constant的？

老师，请问莫顿model中，计算d1、d2时，公式里的利率是用无风险利率还是公司的期望增长率？

duration risk premium为什么只在第2年用 第1年不用？

为什么这里不能用无记忆的性质 即用p（t=2）-p（t=1），其差再除以第一年存活率e的-0.12次方得出c项11.3%

目标是将敞口降到几乎为零 抵押物有threshold 无法满足降到几乎为零 这里为什么选a不选d

麻烦讲下19题 为什么是abc的操作风险 ABC冻结了对xyz的业务线 为什么不是对xyz的lending risk

模考二：第61题，D项，请问老师，怎么理解equilibrium model和arbitrage-free model？