你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

Laney2018-05-11 16:48:47

关于B选项，我的理解：因为高斯copula 相对来说尾巴偏瘦（二维中类似normal dist.），所以不适用于market price 的计算（二维中一般用lognormal 计算）请问是我记错了吗o(︶︿︶)o

回答（1）

最佳

Wendy2018-05-11 17:17:07

同学你好
其实计算的copula一般是一个静态的，CDO的相关性可能是会发生变化的

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录