這裡說original tree是叫shadow rates 是不是表明一開始負利率的那個數字就叫shadow rate 呢？ 而0就是 observed rate of interest？

這裡說original tree是叫shadow rates 是不是表明一開始負利率的那個數字就叫shadow rate 呢？ 而0就是 observed rate of interest？

這裡說original tree是叫shadow rates 是不是表明一開始負利率的那個數字就叫shadow rate 呢？ 而0就是 observed rate of interest？

qqplot相交点不一定是对称点吧，只能说明在那个点上两个分布的percentile一样吧。如果相交点不在零，那就只能说明emperical分布不对称啊。

老师 这题ABCD四个选项我看了答案还是不明白。。。Arbitrage CDO是CLN吗？balance sheet CDO是普通CDO吗？A的意思是说CLN会先有现金流进来所以会最大化收益吗？B我更费解 Balance sheet CDO不把资产剥离和Equity有啥关系？C的trustee的指责也不是很明白。您能不能给我讲讲 谢谢哈！

老师 请问这道题II 为什么不对？利率互换不就是要贯彻整个次级抵押贷款的周期嘛？谢谢🙏

这句话是不是错了 经济资本大于监管资本，不是乘以一个较小的值吗，这个penalized 在not中很大

網課最後說這兩個case 0時刻到1時刻收益率不增加 可是0時刻是3 到一時刻變成了5-6 不是增加了嗎？ 可否解釋一下 謝謝

老师好！这题为什么不选D？信用增级难道不是通过增加SuB层的额度来对Senior层的我保护吗？谢谢🙏

老师好 这道题正确答案是A ，我选的D。我不明白第IV选项为什么对？CDS是保险 它的保额从合约开始时就定下来了。它收的Payoff 其实就是起付的保费。然后期末违约收到一笔现金流。而Protected Put是一种对冲。当股票价格下跌时跌一块赚一块 收到的payoff不固定。而期初也是要买Put而付出一笔Premium的。这两种怎么会一样呢？