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FRM二级
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老师,这题的inflow 是10M,而不是10 Billion,因此分母为80b*10%-min(10M,80b*10%*75%)分母接近8,分子4.7,因此计算答案最接近的岂不是A?
有关如下截图的疑惑: Basel II backtesting在颜色上是分了三个区,但是在惩罚因子上却是是分了7个区。该题的答案A Seven zones with different plus factors.因此认为没有错呢。 答案B Verifies daily deviations from estimated VaR. 是不是更欠妥,Basel Backtesting 的是异常值得个数,而不是Varify the Deviation。
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
