简版的DD公示分母是不带t的么？还是因为这道题t＝1没显示？

老师，一般怎么区分是用双尾还是单尾啊

老师，算出来o/c account是2544000，不是应该一部分进入o/c account 150万，一部分分配给equity吗？最后o/c account的价值不应该是150万吗

第一，c选项里面。题目中表达了没有异质性的风险，因此组合里面的单个资产的风险是一样的。C选项里面表达了没有系统性风险，因此组合里的每个资产有一样的且仅与自己相关的风险。所以组合的整体的违约概率就和单个资产的违约概率相等。这样理解，对吗？ 第二，b选项里面，beta小就意味着市场敏感度低，可以理解，但是市场敏感度低，为什么风险就一定小呢？如果本身自己的风险就很大呢？如果市场的风险反而是平均了，或者说降低了组合里资产的风险呢？

老师好，我想问一下a选项，既然这个交易对手已经被这家公司收购了，为什么还要去考虑交易对手的风险？我理解的就是交易对手风险已经不存在了。

老师，取整到底是什么意思呢？可不可以举个例子解释一下？

老师您好！一个说法的问题，请问Basel3中新增的Buffer（CCB CCyB GSIB）是都叫leverage ratio buffer么？还是只有GSIB叫这个

A中，haircut 越高，不是能拿到手的抵押品价值越低吗？那repo买方不是有很大概率产生损失吗？交易对手风险不应该增强？

这道题是H0 is false, 不符合type1的前提啊？

市场波动绿上升，是不是所有资产的表现都变差，也就是收益率都降低？