老师好，C选项中contingency funding planning stress scenarios 和liquidity stress scenarios，这两个情景在解释一下吧有点分不清

老师好，这道题中如果不考虑repo，债券的实际交易是每半年会收到1000×(1+5%/2)的coupon ，到期时收到债券当时报价的价格是吗？

老师，这个cdo和底层是cds的cdo有什么区别吗？

老师好，D选项再解释一下吧？A选项中我记得之前好像有题目是如果超过门槛，所有的暴露都会被抵押，是我记错了吗？

请问这道题是怎么看出来只考虑单边而不是考虑双边的呢

请问这道题怎么看出来的要考虑双边呢？

老师好，这道题中De-rt 和debt分别是什么实际含义呢？我理解De-rt是债券面值折现不就是债券市场价格吗，debt是债券市场价格

答案写Hence, CCP’s exposure to Firm 2 = AUD 27 million (= 117m – 90m).写反了，请纠正

C的后半句“交易对手确认的信用敞口”是什么意思？

想问一下这里做了两次分开的dv01的对冲计算。那不就意味着对冲了两倍吗？这个应该怎么理解？