请问教师，这个截图里一个月的1BP是41是什么意思呢

老师，为什么是这种策略啊？买大盘的看涨，卖个股的看涨。这里突然看不懂了……

《信用风险 基础班》讲义第86页，关于“Interest rate products”里说a corporate paying the fixed rate in a swap when the economy is strong为什么会有wrong way risk呢？经济强劲使得利率上升，那么支付固定利率、收浮动利率的一方是赚钱的，也就是EE上升；而经济向好，对手方的PD是下降的，这不是right way risk吗？

第32题，只有核心一级资本满足了，一级资本和二级资本都没满足，为什么选项A说zero conservation，不需要补ccb。

这个coherent risk measure是不是和age weight approach差不多，把历史数据权重做一个变更？这个知识点会考吗

请问这张ppt，为啥80%和90%对应的内容是一样的？

这里的结论除了，窗口期越长，越容易拒绝。还有置信度越低，越不容易拒绝是吗？。

请问auction应该在123页表格哪个位置呢

请问预测利率结构的几个模型中，是只有model 1有可能产生负利率的问题吗？别的会产生吗？ 为什么下面这个题说CIR模型不会产生负利率？可以理解这里面vol是根号r的函数，但也可以把dw设成负的呀。 （参考：市场风险百题第56题，C选项正确）

百题市场风险41题： 1.请问选项C怎么理解？为什么是separately? 2.选项D是错的（本题答案）。请问应该怎么理解？为什么horizon越短越不稳定？ （参考这两张讲义：第一张是说为了让frozen期间dynamic的contaminate最小化，应该让horizon短；第二张说vol的time-varying在horizon长的时候不那么明显。这俩知识点是什么关系？horizon到底长和短哪个更稳定？）