百题市场风险41题： 1.请问选项C怎么理解？为什么是separately? 2.选项D是错的（本题答案）。请问应该怎么理解？为什么horizon越短越不稳定？ （参考这两张讲义：第一张是说为了让frozen期间dynamic的contaminate最小化，应该让horizon短；第二张说vol的time-varying在horizon长的时候不那么明显。这俩知识点是什么关系？horizon到底长和短哪个更稳定？）

模考2 第8题，我的问题是：CVA应该是从机构方的角度征收对手方的违约成本，答案中的CVA应该可以被理解为BCVA，BCVA是双边视角的信用违约成本净额，我选择的是B（从单边视角出发），在题目中我们是不是需要根据下上文来理解CVA是不是BCVA？

老师，这题中unconditional default prob=1%,为什么k=-2.33不是2.33呢？

老师，这题中为什么 {(1,2),(4,3)}属于discordant pairs?

请问巴塞尔这一种CCB和CB中的2.5是指T1+T2的，还是指光是针对T1的呢

百题投资风险第49题：可转债套利策略不是net long gamma and vega么？那么credit risk是不是已经被对冲掉了？为什么A不对？credit risk这里包括什么呢？ （补之前提问的图）

d说的什么意思？错哪了

23题中interest rate 指的是risk free rate?

34题中为什么是d2/(1-d1)，而不是乘以

模考一 73题，为什么算 jensen alpha的时候用的beta 是 portfolio的 beta？ 这里不是应该用index（bechmark）的beta算么？我觉得是题目给的数据不全。