百题投资管理62题，这道题按照梁老师的说法还有题中划线的解析，都是average sharpe raito of hedge fund上升，average sharpe raito of real estate fund下降， 题目问题问的是这些变化的数据给财务指标带来的影响，按照两边的说法都是C选项，为何选A？

百题投资管理43题，Treynor Ratio不是应该除以βp的吗，那应该是圈圈第四列的数字，为何会除以Beta to the Index呢？？

38题，d1算出来是1.342，我认为N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里错了？

百题信用50题，这道题不是问的最上面的那条线吗？根据课上讲的，最上面那条线不应该是forward，第二高的才是C选项cross-currency swap吗？

百题信用风险第7题，这道题WCL是110没问题，但答案解析因为没有确认的现金流无法求出EL，就用110减去BBB的expected value 101，这个逻辑有点无法理解

解释没看懂

投资百题第46题，SAR的公式梁老师讲的与讲义上不一致。我上传的图片是两个不同的公式，第一张是讲义的公式，SAR用Expect surplus减,第二张是梁老师讲的，SAR用Δsurplus减。请问到底用哪个公式？谢谢！

repo的credit exposure到底是notional value还是notional value减去抵押品value?

麻烦老师讲解下12题的C和D 考纲要求的几个模型哪些是均值模型，哪些是套利模型？ 是不是只有vasicek和CIR是均值模型？ model3 model 4分别是哪种模型？

这道题为什么突然用lognormal做了啊....我用normal算出来还差得挺多的