天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1644提问数量:32159

题目给的default correlation=0 的条件有什么用呢? 遇到好几道类似的题 都会给出rho=0的条件,到底起什么作用? 如果题目说rho不等于0该怎么办?

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老师您好!请问A选项说的金融期限调整的公示是什么?关于A-IRB好像我就知道3个参数能估,Correlation不能估由supervisor指定,没了

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这里的α和β指的是什么?

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C项,在百题71中说这样的策略是缓释agent risk,可是在别的题目中又不被允许说这样存在fraud risk,请问如何区分和理解什么时候选择什么时候不选择?谢谢

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posting collateral是什么意思?

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可以说如果我的正敞口>0,那么负敞口=0对吧?

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这道题为什么不考虑各个资产的间相关性?谢谢老师

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老师提到的次可加性,记得VAR是不具有次可加性的,但视频中老师说了这是次可加性? 另外想问,次可加性,是需要符合什么样的特征?谢谢

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risk budget =Z✖️σ✖️V,这里的σ什么时候用TE,什么时候用波动率,有什么区别?另外index的risk budget为0是对的么,是因为TE为0么?

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GC不是指的repo rate么 也就是用普通国债作为抵押物的repo rate,这跟国债价格变动怎么联系在一起?

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