秦同学2025-02-15 11:50:25
秦同学可以再详细解释一下最后一段话的意思吗？在对WWR的抵押品收益进行量化的时候，需要考虑的内容？
回答（1）
杨玲琪2025-02-18 15:16:27
杨玲琪同学你好，
最后一段话说的是在考虑WWR的情况下，量化抵押品好处时，必须考虑到两个关键因素：价格跳跃（jumps）和在保证金风险期（margin period of risk, MPoR）内的高波动性。价格跳跃指的是在某些情况下，市场可能会突然发生剧烈变化，比如某个国家的货币在违约时大幅贬值。这种突然的价格跳跃会导致风险敞口迅速增加。抵押品可能无法及时调整以覆盖这种突然增加的损失。高波动性指的是在保证金风险期（MPoR）内，市场可能会经历比平时更高的波动性。市场波动可能会导致抵押品的价值大幅波动，进而影响它对风险敞口的覆盖能力。因此，抵押品在WWR情况下的保护作用可能会大打折扣，尤其是在市场剧烈波动或发生突然的价格变化时。
希望能解答你的疑惑，加油！
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