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stressed expected loss和stress loss是一个概念还是两个？

Credit Risk Measurement and Management 已解决

图中0.045和0.9446是怎么算出来的

已解决

图中0.045和0.9446是怎么算出来的

已解决

分母不应该是SE吗？为什么这里是标准差？

Market Risk Measurement and Management 已回答

尖峰肥尾这和课程里周琪老师说的不一样啊，说中间部分完全重合所以画的时候和正态分布的中间区域是重合的= =

查看试题 已回答

当window过小时，例如n=1则说明需要1个数据就能算1个VaR,但是这个数据存在的时间只有一天，意味着我们需要更多的新数据去来维持VaR的计算，这样理解可以吗？

已回答

这个window和time horizon的区别是什么？

已回答

这个用双尾的分位点是为什么，我们一般所说的VaR不是单尾的吗？

已回答

这里的相关性计算公式在哪里出现过

Correlations in Financial Market 查看试题 已回答

这个打印的讲义怎么和老师讲的讲义不一样

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