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老师你好这题的1000个observation是1000个10-day P/L吗？

Basel Rules for Backtesting 查看试题 已回答

不是说一旦采用更高级的模型，不能在回到低级的方法吗？那为什么不选C

Basel Accord 已回答

操作风险怎么能整合成每天呢？它发生的次数不是非常少吗

Basel Accord 已回答

这个题A不对吗？

Basel Accord 已回答

老师说不考虑这些风险的相关性，所以correlation=1。为什么不是=0呢，1不是完全相关的意思吗？

Basel Accord 已回答

这个ES会随着number of tail slices increases而增加，讲的还是不太能听明白，能不能推导证明一下，或有个实例。

Estimating Quantiles 查看试题 已回答

bcd分别错在哪了呀？？？

Risk Management and Investment Management 已回答

操作风险，后面的ppt都不一样啊，提到的考点也没有啊

Operational and Integrated Risk Management 已回答

在计算经济资本上什么情况下EL能剥除，什么情况下不能剥除？

已回答

老师好，请问这两张图的横坐标和纵坐标分别代表什么呢？

已回答

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