5月16日晚那个FRM一二级考前直播，忘记问美女老师们，案例题目最好用什么材料复习了，麻烦后台老师帮忙问问哦。谢谢啦。

请问老师，在Market Credit Operarional risk中，他们的损失分布哪个是肥尾的？哪个是对称的？ 感谢

请问老师，根据这个什么无条件性，第一年和第二年的违约概率不是应该一样的吗？

请问老师，这道题用莫顿模型来计算，是要算出d2来吗，我算出来的结果不对，能否请老师辛苦给一下计算过程？

coveredbond and mbs哪个有更高的利率风险啊？为啥呢……

这里的MVaR为什么不能用z*sigma(B)*rho(B,P)来算呢？

想到一个问题：如果题目说Basel ii，那么包括Basel ii.5的内容么？比方说，一个银行遵守Basel ii的要求，那么意味着它按照Basel ii.5的要求操作了么？

利率对call是同向影响吧？

老师，67题的II能解释一下吗？我还是不懂为什么波动率上升时，大盘指数涨的更快

用GARCH(1，1)低估是为什么，这个ρ＜0是假设还是原本的定义就是这样