portfolio construction 23分钟40秒，如果1是非常小的数，那2TEV也会非常小。老师这里讲错了吗？

out of money put 怎么作用的可以再讲明白一点吗？谢谢

波动率上升，股价下跌的，那么收浮动不是会亏钱嘛？这样和老师讲的就不一样了

你好 能不从数学推导 从逻辑或者金融逻辑上解释一下 beta为什么等于1吗 在 globalminimum状态下

BR方法中的权重是w（i）还是lenda^（i+1）*w（i） 我看到这个每一个收益率上面的权重都是后者

研究波动率微笑的意义是什么

这个讲义上写的是波动率微笑应用于证券和外汇市场吗

如果选项D说短期利率变动是下降趋势是不是就对了

alpla58分41秒，有单维度变双维度，刚开始只需要考虑alpha，后面那句话老师说的什么，听不清。

alpha 53分52秒，为什么用1.5减去0.5 就neutralization 了？0.5是benchmark的alpha，但是benchmark的alpha不应该是0吗？这个地方怎么理解