金同学2020-02-22 16:31:21
金同学为什么101页的derivative用EPE，平均水平。而102页的derivative就不用平均了？
回答（1）
Cindy2020-02-24 17:31:33
Cindy同学你好，p101页，因为衍生品的交易风险是比较大的，风险敞口也是多变的，因此，如果我们要用一个式子来反应衍生品的风险的话是很难的，所以这里就用了一个平均水平来表示整个合约期间衍生品的敞口变化情况，就用了EPE
p102页，这里的CVA是按照一次性计付进行计算的形式，它等于每个关键时点的预期损失的现值之和,预期损失等于PD*LGD*EAD,要计算预期损失，我们必须要知道敞口EAD，所以，在每个关键时点上，我们都可以估计一下风险敞口EE，因此这里就用的是EE
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