老师，我看的伴读群里的思维导图，CCP的出现会导致CVA减少，FVA增加，MVA增加。这三个可以理解，那为什么会减少KVA呢？

请问老师，套利机会和分布的尾部肥瘦有关吗？这道题讲D的时候，讲到套利机会与峰度和偏度无关 是与肥瘦有关的，我不太能理解

老师，我有点懵😭 VaR的计算公式不是如下么：VaR=均值-Z*波动

这题我觉得a和d都一样啊？α低了存伪风险不是更高吗，power of test不是更低吗

第10题的柏松分布为什么是1-e*（-Xt），柏松分布公式不是那个很复杂的东西吗？

老师，treynor ratio的β是指portfolio还是市场的β呢？ 麻烦看看百题39，用的是portfolio的β， 但是模拟题70，老师说用market index的β，不是很明白呢，谢谢老师

这题第二问是为什么？不是执行水平减小α上升，然后一类错误上升二类错误减小吗？为什么课上是反过来的

老师38题D项解释说高的confidence level拒绝域小，而28题第三个说法就是低的confidence level接受区域更大 ，这不是矛盾的吗？能解释下拒绝域大小问题吗？感觉好晕。。。

市场风险第34题，A选项，说的应该是99%的VAR值应该比95的VAR值更大，他们在双尾95%的置信水平下检验，应该99的更容易犯一类错误，检验得势应该更高，那A就是错的 老师讲的是分别在95和99的水平下检验，那选项说的应该是对的， 请帮我细致分析下

麻烦老师把21题的第四条 EVT有更宽的置信区间详细的讲一下吗 这里更宽的置信区间 指的是原数据找极值需要更宽的极值区间吗 这样的话能得到的数据不是就更少了么