老师,您好,周老师在这里讲的与airline company是Right way risk,与oil company是Wrong way risk,跟之前预习班里面,梁老师讲的正好相反,梁老师讲的与airline公司是WWR,与oil公司是RWR,应该以哪里为准呢?谢谢老师
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这道题给出的违约概率是累积还是marginal还是forward?
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Economic captal应该是UL-EL吧,为什么这页PPT右下角,i资产的economic capital=ULC×CM?应该是(ULC-EL)×CM吧?
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ES和Coherent Risk Measure是不是属于Non-parametric Methods?
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老师,这里求UL的公式不明白是什么意思?这是怎么来的呢?
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老师,这里计算leveraged return,为什么是(1-L),而不是leverage effect中的(L-1)?
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为何标的资产价格分布呈现两个lognormal分布叠加时,波动率微笑就是呈现皱眉的形态?
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为什么此处的index方差变化会高于个股方差?index本身是diversified,方差应该小于个股吧?麻烦老师解答
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equity的公式里边F是哪个数?
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这个44分46秒的题目,题干的第二个,卖一个看涨期权,老师说不符合题意,因为不赚钱,卖期权不是可以赚期权费吗,为啥不赚钱,第四个,买个贷款,相当于借钱给别人,老师说因为买的不是那个公司的,即使是那个公司的也不赚钱,这是为啥,借钱给那个公司,不就是为了赚利息嘛?
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