老师，我跑的公式错在哪里，为何和书上及老师的差别这么大

ghost effect 的特点是什么呢？梁老师说retired的数据刚好是vaR时，VaR会突然变小，请问一定是变小么？如果新加的数据损失很大，VaR会突然变大么？

老师你好 有点没搞懂这边的EAD上升和下降的变化关系，EAD不是由于对方违约而导致我方的损失金额吗？那为什么Cindy老师在这边讲解的时候看的是标的资产股票的变化呢，她解释的是看跌期权，股价下降，A方的payoff上升，那么A方的EAD上升，这边丝毫没有考虑到B方的违约因素，希望老师可以解答下，谢谢！

老师，这两个式子有什么联系吗？为什么式子一的r1000没有系数第二个的r1000变成了0.7272?

请问这个表怎么看？里面的数是计算出来的么？

a选项，t检验4.4，也可能是阿尔法是特别大的负值啊？

例题中利率上升，价格下降，亏钱，duration就是负的？这个duration方向怎么判断？

请问老师，怎么理解损失发生次数少用possion而不是二项呢？我感觉possion不是次数多，才由二项转变为possion吗？谢谢

为什么算出来的两个权重和大于5%，就直接得出var值了呢

请问老师，答案这里是直接拿semi annual 的年化利率，如果更精确点，是不是需要按半年计算，然后再换算回去年华名义利率呢？谢谢