老师，这道题里面为何资产组合的总价值就是损失的总价值

这道例题中 active risk=TEV=5%, risk aversion=0.05%,,alpha=2%,用Utility=alpha-risk aversion*tev^2=2%-0.05%*5%*5%=1.9998%,不等于上面说的0.75%啊，他们不用%算的差太多了，为什么呢，哪里出问题了？

b选项前半句对吗？

OTC既然是traded on electronic platforms，那么他们的去quotes为什么不是electronically posted的呢？

请问在CCP当中是否有采用netting的机制呢？

标黑的那个等式和Jesen's alpha 一样啊，请问这里的alpha=Rp-Rb,和Jesen‘s alpha 是一回事么

老师，您好，这里w1,w2为啥在计算ULp的平方时没有体现没有太听懂，麻烦您再帮忙解释一下，谢谢啦！🤝

99%的var不是2.33吗，老师视频里面说是2.58

digital swap等同于digital CDS?另外如何判断第一个CDS是cash-settled还是physically-settled,题目中并没有指出哪种类型？

请问老师，请问打问号的这个怎么理解？谢谢