
-
FRM二级
包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:1646提问数量:32252
老师,您好。这里dynamic hedge为什么是positive feedback呢?long 1份call,同时short delta份stock,当stock price上涨时,delta变大,原来股票卖少了,应该多卖股票,越卖价格应该下降,这样好像是负反馈了。这样理解哪里有问题呢?
请问老师,为什么说B, 高斯Copula没有相关系数矩阵呢?请问所有正态分布都是一样的所以没有矩阵的存在 是这样的意思吗?其他的copula就是percentile to percentile的了,请问可以这样理解吗? 第二,请问是否是大卫李copula是由两个正态分布和一个相关系数组合成的,而高斯copula也是两个正态分布 只是相关系数只有一个?可是为何大卫李copula也是正态分布的 却相关系数有一个组合呢?(求指教 知识点有些记忆混乱;()
查看试题 已回答请问老师,为何With short time horizons (3 months or less), correlation estimates are typically very stable? 短期不应该是变化不大 所以更稳定一些吗?越长期 越可能有波动,就像债券和期权一样不是吗
查看试题 已回答精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的


