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FRM二级
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105题为什么选B?如何理解out of the money option price may differ with the use of normal or lognormal distribution?
105题为什么选B?如何理解out of the money option price may differ with the use of normal or lognormal distribution?
关于市场风险的资本计量,说的是99.9%1年的VAR,但其中又涉及10天的horizon和60天的平均值,所以我有点糊涂,我自己梳理了一下,请您帮忙看看: 针对第一部分正常情况下的VAR,每天都使用之前1到4年的数据,用历史模拟法,算出当天99.9%的VAR,然后乘以(10)^0.5,得出10天的VAR,然后计算最近60天的平均值,与前一天VAR的值比较,选大的; 第二部分压力测试下的情况,使用一年的数据,但选择的是压力期间的数据,计算的方法与上面的第一部分相同; 第三部分SRC主要计算的是公司的特殊风险和违约风险 第四部分IRC主要计算的是公司评级变化和jump to default的风险。 请问在这样理解对么
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的















