老师您好，71题我有个问题，利率期限结构模型分两大类，利率变化服从正态分布，以及服从对数正态分布两种。为什么71题的A 老师解答说应该是服从对数正态分布的呢。这两种应用场景有什么不同吗？谢谢

5题，如果从E（rp)=rf+beta·（E（rm）—rf),E(rm)小，E（rm）—rf小，但E（rp）大，那么beta不应该大吗

为什么risk premium上升会导致Price下降，不是应该保费更贵吗

请问b选项和d选项怎么区别，b不是减少减少x增加y吗？

老师好，请问repo忘记repurchase会出现什么样的风险呢，可以举个例子吗

选项d不是说的第一道防线吗？

可以再講解一下50題嗎？掌握不住重點

一般的资产与负债是不是与利率反向变动，利率敏感性的资产负债是与利率同向变动？

老师请问为什么funding exposure不能netting，但是credit exposure可以呢，没有听明白，麻烦帮忙再解释一下

老师好，我想问一下是不是OTR和GC的spread>FFR和GC的>OFR和GC的