关于市场风险的资本计量，说的是99.9%1年的VAR，但其中又涉及10天的horizon和60天的平均值，所以我有点糊涂，我自己梳理了一下，请您帮忙看看： 针对第一部分正常情况下的VAR，每天都使用之前1到4年的数据，用历史模拟法，算出当天99.9%的VAR，然后乘以（10）^0.5，得出10天的VAR，然后计算最近60天的平均值，与前一天VAR的值比较，选大的； 第二部分压力测试下的情况，使用一年的数据，但选择的是压力期间的数据，计算的方法与上面的第一部分相同； 第三部分SRC主要计算的是公司的特殊风险和违约风险 第四部分IRC主要计算的是公司评级变化和jump to default的风险。 请问在这样理解对么

A和d的解释有些矛盾，A说贷款增加是增加贷款来源，D说贷款率下降提高流动性

73題的公式要背嗎？

请问括号里的那句话是什么意思

level on level approach 和change on change approach是什么，如何理解选择c答案？

这个表格中的risk-weight assets、total assets、total exposure分别指的是什么？

可以解释一下每个选项吗？

d的investor一点错也没有吗？

老师有没有那张图？分不清哪个角色由谁扮演

老师可以解释一下i？