老师 Q33. 这道题把赚到的利息分配给各个tranche的时候，视频讲解是给了senior和mezz的coupon, 分完之后再考虑损失loss从Equity的本金里扣除。也就是 即便loss很大的 甚至要损失本金的情况下，却还是分给了senior和mezz的coupon. 这感觉很不合理呀。难道不应该是用所有interest先覆盖损失，也就是这道题loss=6.625用interest=3.2覆盖之后还是不够，这时候在从equity tranche里损失本金吗？也就是equity=5million是损失一部分的，并没有全损失。

请问老师，为什么增加样本容量或降低confidence leve其中前者nonrejection region减少了，后者的nonrejection region增加了，但都可以提高power of test？

老师 请问指数分布建模的是时间？还是违约概率？我记得二项和泊松是对违约次数建模的，指数分布是对违约概率建模的不是吗？但好像指数分布也是对时间建模，所以 很迷惑，请老师指教

根据公式内涵，NIM与ROA是不是就是一样的，感觉没啥区别

能否宏观的解释一下，liquidity risk与interest risk区别？

Q25. 老师 这道题涉及给期权定价。请问老师我们只考虑波动率越大所以期权越值钱所以定价更高？此外是否需要从另一个的角度就是，波动率大的 利率也会随之变化，利率与价格是反比关系，所以定价Pricing也是反向的关系。（price the option有些懵）

老师您好，这道题我又有点想不通了，既然是6%的coupon每半年支付一次，那这里半年的现金流为啥是1*6%/2，为啥要除以2呢？6%是指一年的coupon rate吗？谢谢老师！

请教下老师，全球系统性重要银行，也就是G-SIB是否也是强制性的需要有CCyB buffer? 也就是CET1是4.5%＋2.5%(CCB)的基础上，因为G-SIB直接加1%~3.5%? 还是4.5%＋2.5%(CCB)＋[0~2.5% CCyB]＋[1%~3.5%]? 是否CCyB和G-SIB buffer是一个代替补充的情况？

Q21. 老师这里第二句话是不是不太对呀？我们讲限制分红的时候是在CCB和CCyB的时候讲的。只有前两者才会限制分红吧？

老师您好，这道题说回测VaR使用97.5%的confidence level，我想问下那回测是双尾，临界值应该是2.33吧？就是单尾和双尾单的临界值我一直还是搞不懂，老师能帮我总结一下吗，谢谢！！