想问一下这里这个effective EE的概念和non- netting的概念是一样的吗？

衍生品中，什么时候按照T-bill算，什么时候按照bond算

不好意思老师，这个题目里面D选项的Full modelling/simulation是指某一个特定的方法吗，如果是广泛意义的simulation的话，包不包含copula和joint distirbution是由建模型的人来决定的啊。对于operational risk来说，copula在建模整合七大类风险的过程中都会考虑的啊。

请问一下这个题目老师的讲解和英文解析不一样啊，所以到底是小损失更重要还是所有的损失都同样重要呢？

老师，这里面两个PD，算出来直接就是半年和2年的累计PD吗

QQ图不是用来检验一个分布是不是正态分布的吗，为什么A不对

这道题能解释一下C为什么对，D为什么错吗

这道题中的Johnson SB分布完全没有印象，是在讲什么的时候提到的。为什么股票和违约相关性适合这个分布，债券适合广义极值分布？

您好，我这里怎么只能看到基础班呢？有强化班和摸考题吗？谢谢

请问这道题为什么不能直接用每一年的pd相乘后得出累计违约概率的思路，将4.45%/（0.5%*1.1%）反推出第三年的违约概率？