老师写这个方程得不到PPT上的结论啊，括号里的分子是1+Rf

老师，该问题没有明确题干中的bank持有的US dollar asset是foreign asset，就不知道考点在于The US Dollar Shortage，建议修改。

老师，该问题没有什么背景知识，且属于超纲问题，讲义中没有提及，建议删掉该题目。

在模型2不是假设，∈是±1吗，否则就会有多条分支，那这样的话，dw=∈×根号t，不应该也是±1吗，和题目中的0.3是不是自相矛盾了？如果从dw=0.3出发，算出来的dt=0.09

第87题，第二个说法为什么对。Vasicek是在model 2的基础上的变形，它只是认为利率的变动有趋势，而且是均值复归，并没有对波动率有调整。对波动率有调整，而且应该下降的是model 3的内容

最后一句，降低置信水平能够降低风险资本。麻烦老师解释一下

老师请问连续复利法是怎么列式子的？一级学的有点忘记了

Dn*delatY*Pn=Dr*deltaY*Pr这个公式是怎么推出来的？上面的问题解答没看懂，有点忘记了。

451这道题不太懂

老师，这道题没说均值，求var是假设均值为0吗