选项b里面 limited to cyber-incidents 这个难道是对的吗？

最后一道题目，为什么第二种计算方式是建损失分布，那不是计算WCL的吗？算不出EL吧？

请问此处BRW法为何不用W4（第4天）的数据来累计？

第194页如何理解VaR代表损失的不确定性？老师讲的例子中，PD为15%和20%的时候，Equity层均是全损，VaR应该是不变吧？

老师，我有点忘了，货币互换到期最后交换本金的时候是按照到期日的即时汇率换的吗？还有，这里的FX swap是按照产品成立当时约定的汇率，对吗？

为什么LONGtranch等于SHORTCDS？

老师请问第七条里面的residual risk是指什么？

老师，在这里，那个e的方差为啥等于1呢？e的均值等于多少？一级的东西忘光了，😮‍💨

这个内容（1级资本、2级资本）在这节课哪里讲过呢？

怎么理解MDP是联合概率呢？联合概率是前一段不发生违约且后一段发生违约的概率，而边际违约概率是后一段和前一段相比较增加的违约概率部分也就是说前一段违约的情况下且后一段增加的违约部分？这两个明显不一样啊，这里的A事件都不一样呢？一个是A不发生，一个是A发生……不能理解两个概率的等同