李同学2022-01-27 06:49:44
李同学线性规划法的缺点第二条：风险控制特征可能会与alpha冲突！！！难道该方法要以考虑alpha为前提吗？谢谢指教
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Adam2022-01-27 15:51:55
Adam不是，有冲突不代表要以alpha为前提。【意思就是在这些维度上“要与alpha”进行规避】
线性法中用于风险控制的特征维度，不应该与产生alpha的特征维度相重叠。
比如alpha有时引导组合向小盘股倾斜，有时引导组合向大盘股倾斜。
那么你就不应该在“规模”的维度上控制风险。
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