这个与“阈值设置较低，样本数量增大，但是极值就不服从极值理论”之间相互矛盾？

练习题的第一题 上课的时候老师用的是（累积权重超过5%的那个数，就是95%的var，为什么这里用的是线性插值法

这里运用了新的方法去算95%下的VAR，这里只用到了100个数据里面的部分（原来较大损失的）那其他的损失数据不考虑了吗，万一有较小的损失，但是他的那天波动率很小的话，那算出来的新VAR应该很大才对啊

如果A给B5元，B给A3元，为什么A的敞口是3元呀，A不是应该担心由于B违约造成的损失，这不是5元没，有点点没理解这里，还请老师再讲一下，谢谢

没看懂最后单个资产的经济资本分配为什么要*CM

NSFR分母是需求的稳定Funding，是未来需要的资金需求，为什么要用已经在B/S里的资产来算？如何理解

老师，您好请问这里为什么指数里的产品间相关系数也增大？道琼斯指数上升，不是说明经济好吗，经济好的话产品间相关系数不是低吗？

视频定位1：36：20左右这个题目，HS方法算出来VAR为什么是75，不应该是第六位吗，这里75是第四位啊，还有那个入值，是题目会给，还是说VAR的置信区间是多少，入就是多少？

市场风险这边 第11个视屏，37.48分钟，将到了一个组合回报率为8% ，一个组合回报率为6%与10%， 这个时候解说是8%的不确定性大，所以风险大，所以价格小 但是，在第11个视频9.28分钟，有一个Risk premium，而这个risk preimium 却说要给到6%10%那第二段，说第二段多承担的不确定，可是这样好像有点矛盾了， 因为应该8%不确定更高，Risk premium不是应该给8%那段吗？

老师，EL是用资本金覆盖吗？资本金是指什么，和经济资本的区别是啥？