其实就是带k 的就是均值复归模型，对吗

是不是可以理解为，如果不违约，买方，投资人，可以不断的收到BOTE的分红，然后到期时收回本金？和债券一样，如果违约的时候，买方收到赔付，note终止？

有negative weight这种说法么

老师，你看这里的senior tranches 写的是receive 最小的coupon， 而B 是pay fix coupon，对于tranche 应该是receive 还是PAY 总提上能说明一下吗？

请问，计算short treasury的G/L头寸时，计算式中久期8之前，是不是少了一个负号“-”啊？

老师请问可以解释一下cva的期间调整吗，不是很理解在什么期间调整什么

为啥互换会涉及二叉树，是因为浮动利率的不确定性吗，还是因为按半年复利的原因呀

请问如何证明correlation和volatility之间是正相关关系

这道习题相关知识点怎么没有在讲义中出现？另外，2022新考纲还包括这些吗

想问一下，什么叫做“可以交易”，为什么alpha这一章里说理想的指数不能包括不能交易的指数？有没有什么例子？