老师，请问在计算预期损失时，如何准确判断使用VAR，还是E(AB)?

老师好： non-parametric approach 有一个缺点是ghost effect；有一种improvement的方式是增加VaR的Confidence Interval，老师讲的时候说增加CI会有代价，请问这个代价是什么？ 谢谢

这里为什么我感觉是计算CUSHION的成本？ 否则 就 没有必要乘以0.0016了

老师，D为什么不对，视频打不开

老师，这道题是要按银行的角度来选哇？作为贷款人我肯定希望LTV越高越好呀

老师你好，请问一下，这个公式计算出来不应该是%嘛，因为他没有✖️P呀，那这里单位为什么是million呀，谢谢

22等于1000减978吧

James表示成功的个数吗

请问这里赔付不用考虑premium吗

你好，讲义这里63页。老师说非拒绝域等于置信区间，这里表示为N。那为什么大N置信区间这么少呢？另外T的含义是什么？