老师，表中的1和0代表是不同情况下对应的损失吗？如果是，损失应该＝敞口×损失率×违约率，为什么是1和0这两个值呢？谢谢老师

老师你好，这里有点没听清，model1和model2还有ho-lee model都是parallel shift嘛？只有vasicek不是嘛，谢谢

老师，流出的两块是哪里来的

老师，请问流入的第二行90*1000000是哪里来的

老师，F检验是越大越好还是越小越好，记得假设检验是所有的系数都为0，那F值越大，越拒绝，就表示系数总体是显著的是吗？还是我记反了？

这里BRW的VaR=95是怎么得来的？依据什么？

我不太理解第一句，In the case of a positive MtM an institution will call for collateral and in the case of a negative MTM they will have to post collateral.尤其是里面的post collateral.

老师，correlation weighted HS，a11=1理解，a12=0理解，a21、a22不理解…

疑问1：中央清算是不是都是在场内，双边清算是不是在场外？疑问二：什么叫多变净额结算，什么叫双边净额结算，二者区别在哪里？

这两条结论的原因请老师解释一下。以及Johnson JB分布和GEV分布图形是什么样的？