老师，我突然想到一个问题，组合的相关性可能大于1吗?比如一个资产的违约后，另个资产必定违约，而且一定会翻倍赔偿，有这种模型吗？

老师好呀，能不能举个arranger对第三方做逆向选择的例子呀，这块比较抽象，自己想象不出来arranger怎么做逆向选择的。谢谢。

老师，这道17题，为什么不能先算出各个组合的总额，然后根据调整后的总额-调整前的总额来计算VAR的差值，而每个总额就是单元VAR乘以总额这样来算。但根据这个思路我算了一下，好像不太对啊。。。

请问中间这一段算什么区间呢？最后边是maintenance，最开始是calculation period,谢谢

第39题老师这里写错了吧，6%的couponrate半年付应该每次付3%，3%*1000000/1.01才等于29703

老师请问一下：周老师说在第一笔期初没有交换所以不用加 而高老师说加但是因为是5%float和固定一样 所以加0 请问应该加还是不加

这三者什么关系呢? 我没理解哈, 请解释下, 谢谢

老师，请问利率互换的敞口分布不应该是好几段peak shape最后降为0吗？

老师您好，请问这个题的D问，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后给CDS seller付125bps，还剩675bps，这是我的想法，为什么D不正确呢，谢谢

老师，融合Garch model方法的，只有滤波历史模拟法吗？