天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32406

老师,什么是Johnson SB啊,在哪个章节有说到

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①②请您分别解释一下, 不是translation, 谢谢

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第10题没听懂,能讲一下吗

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第49题的变形,请问为什么longput和longcall对应的exposure就是期权的价格了,难道不应该是期权的损益减去期权的价格吗

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借入或借出: 这种情况下, coupon是属于谁? 谢谢

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老师好,用莫顿模型求违约概率的方法,都有哪些假设条件呀?我没有找到这方面的过多介绍呀,在基础课的ppt里和中文精读的书里都很少,中文精读里只有一句话,莫顿模型假设公司价值服从对数正态分布?除了这一点,对债券K是付息债还是零息债有要求吗?莫顿模型的假设与BSM模型的假设对比的话,其中不同的有哪些呀?

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请问 第一张图中不是显示现值是0.9995吗? 那为什么第二张图这里用1? 这张债券是2y到期, 现在只有1.75年, 还没到期吧? 那不应该用的是0.9995作为现值呀? 谢谢

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老师,第一个选项,看某个资产的风险情况,这里可以用CVAR吗?

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老师,这个第13题,读题后我的理解是investment-bank与financial-instition是交易双方,因为我是investment-bank的分析师,所以EPE指的是investment-bank的EPE啊,算出来选-1.5。

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老师,题干中的68%用不到吗?不需要13B*68%吗?

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