老师，跟踪误差TE这里是波动率除以根号N，这个N不是样本容量么？为什么变成过了多少年了？

老师，这里的假设检验为什么是Alpha=0？Alpha可不可能小于0，小于零组合的效果也是不好的，所以假设检验为什么不适合Alpha《=0，备择假设是Alpha》0这样可以不可以，还是我理解错了？

老师您好，我想问一下：在这个例题中，Information Ratio的计算，分子为什么用的不是Jenson's alpha？课件中Information Ratio的公式，分子就是Jenson's alpha啊

老师好, 请问: 第一张图, 按照求和符号外面的中括号来看, 不能提取公因子(如图二那样)的呀; 但是在图二中, 老师说, 可以提取. 我没理解这, 请解释, 谢谢!

老师好，10天加变动频率是什么意思呀，不懂，能不能举个具体的例子，谢谢！

老师，衡量组合的系统性风险用treynor ratio，那么如果只衡量组合的非系统风险用哪个指标？IR衡量的是包括系统性与非系统性风险吧？

老师您好，这里的上下限我弄明白了，但是短期用gross，长期用net我没看明白。比如说短期下A欠B10M，B欠A5M，两者交易（net）A给B5M，这样不也挺保守吗？不是很懂这个gross和net的概念，希望您能解释下~

请问为什么模仿不算呢？能模仿说明他认可这种策略，结果是赚钱了，谢谢

任何一家公司也好，最终都会倒闭的啊。所以最终的违约都会增加，那么第一句话是对的啊。

百题第53题，题目中写的是forward spot curve flattens，说明远期利率是平缓的。 问： 1、老师假设的Libor2下降，导致了第二年的spot rate下降了，是不是与题干不符？ 2、为什么不能假设第一年的Libor下降，而第二年不变？