老师，ppt27页为什么SCrate较低？收走了特殊证券难道不需要用rate补偿卖家吗

第36题D我感觉没有问题啊？周老师讲义的181和182页都说了需要有应急预案

请问"the fund's risk manager reports to the portfolio managers with dotted-line reporting to the traders"这句话怎么理解？为什么是red flag？

请问， leverage obtained through lines of credits， 这里的lines of credits指的是什么？为什么风险比issuing debt大?

请问计算treynor ratio的时候，给了benchmark和portfolio的贝塔，应该用哪个

请问realized net excess spread的内容在哪部分，公式应该是怎样的？

presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 请问这句话怎么理解，是信用百题的77题

请问“PD when defaults in year two giving surviving the first year”和“the probability of joint event of survival through the first year and default in the second year”两句话列出来的式子是一样的吗？

求ULC的时候，如果有两个资产，是UL1（UL1+相关系数*UL2），当有三个资产时公式应该怎么写

请问为什么risk free rate增加不会影响estimated default probability. merton模型中求d2的时候不是要对K折现求一个值吗