1-year rate in one year怎么翻译？

老师是不是讲错了，方差也不符合单调性的特性啊？那这样方差就不属于一致性度量啊，为什么老师说是？

想再确认一下，第三句话错在应该是将non-parametric进行调整才对是吗？那也就是说GARCH模型是非参数法吗？

老师，那我们在考试里怎么判断需不需要用插值法呢？

为什么蓝色部分的话可以成立？risk horizon是指生成一个数据的时间吗？

老师请问这里等式右边（theta-rt），和讲义里面的（theta-r0）哪个是正确的呀？

滤波历史模拟法既然融入了GARCH模型，那仅仅是改数据嘛？权重有没有修改？

volatility加权历史模拟法中，是只算当前波动率下损失的历史数据嘛？还是收益的部分也要重新计算？

第一句话的threshold，可以理解为一个时间范围吗？老数据超过这个时间范围就被剔除了。

经验分布是正态分布吗？POT才是肥尾吧？那么相同置信水平下，pot的分位点更大，Var更大，正态分布的Var更小。是这样的意思吧？