没明白为什么要加权平均的平均? 后面解释的不会无限大，跟这个平均有什么关系? 这个方法是举例吗, 还是要求掌握的？

请问老师，这题可转换套利买的是bond还是security？

第61题。不是assumenowrongwayrisk么？怎么能说JANEISCORRECT?

第60题，如果是shortoption，计算出的CVA是不是应该加上，算是由于承担对手方风险所要收取的收益？

想问一下这个知识点出自哪章？具体为什么是这样？老师这个视频讲解完全是读了一遍答案

想确认一下，哪些模型是平行移动的，哪些不是？这道题下面给同学问题的回答不一致

老师讲，一般情况下，价值股表现比成长股好，这个“表现”怎么理解呢？谢谢

Hilo Jenny, would like to seek you advice on below question of practice exam. A derivative trading firm buys a European-style call option on stock JKJ with a time to expiration of 9 months, a strike price of EUR 45, an underlying asset price of EUR 67, and implied annual volatility of 27%. The annual risk-free interest rate is 2.5%. What is the trading firm’s counterparty credit exposure from this transaction? If there is any additional info required for the calculation, please make it up. Many thanks.

为什么老师在讲WWR的时候说，经济恶化，一般利率下降？这个逻辑是什么？

marginalCVA考虑了netting吗