老师您好，请问当我超过了threshold, 所需要交的抵押品不就只由整个交易的value和对方信用等等因素所决定了么？threshold应该对于抵押品价值或者credit risk exposure没有影响啊（在这单CSA中）

超额利差和O/Caccount如何计算的定义麻烦再讲一下

老师，这倒题为什么要用El的pd做标准化，而不是用wcl的pd做标准化呢

为什么B不是系统错误那一栏的啊？

LCR是代表流动性的指标吗？一共几个与流动性相关的指标呢

课上把risk measure approaches分成scenario analysis, stress testing和sensitivity analysis，这三种分别是什么？

这。。姚老师课上专门强调过modelling的现状和未来建议，里面特别说了应该专注long-term，short-term大家都做得比较好了，这不就代表short-term做得多么。。

老师您好，我无法理解beta为什么乘在nominal那一侧，题目中说的是,nominal and real的beta,所以不应该是在real 那侧么？而且一般不是nominal interest rate > real it?

老师，考试会考IRB的计算吗？

两种beta解释下呢？不记得有这个知识点了